海龟交易法则-海龟交易公式口诀
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一、核心公式与参数
1. 波动性计算（N值/ATR）
( N = frac{19
imes 前日N值 + 当日TR}{20} )
( TR = max（当日最高价-最低价，当日最高价-前收盘价，前收盘价-当日最低价） )
（即真实波动幅度均值，ATR通常取20日周期）
2. 头寸规模计算
( 单位头寸规模 = frac{账户总资金
imes 1%}{N
imes 每点价值} )
例如：账户100万，某股票ATR=2元/股，每手100股，则单位头寸=( 100万×1% ÷ (2×100) = 5手 )。
3. 止损规则
二、操作口诀
1. 入市信号
“突破20日高点买，跌破20日低点卖”
价格突破过去20日最高价时买入，跌破20日最低价时卖出。若上一笔交易盈利，则忽略短期信号，转用长期系统 。
“55日突破再入场，防止踏空大趋势”
价格突破55日高点时补仓，用于避免错过主要趋势 。
2. 分批加仓
首次建仓1单位，价格每上涨0.5N（波动幅度的50%）加仓1单位，单品种最多4单位，相关市场总持仓≤6单位 。
3. 离市规则
多头持仓时，若价格跌破10日最低价则平仓全部头寸；空头反之。此为系统一离市信号，系统二则参考20日低点 。
4. 资金管理口诀
选择流动性高、相关性低的市场（如股票、债券、外汇、商品），分散配置以降低系统性风险 。
三、实战应用示例
以黄金期货为例：
四、公式代码实现（以股票为例）
部分平台（如通达信）可自定义指标：
python
同花顺海龟交易系统公式（简化版）
N = MA(TR, 20) 计算20日ATR
买入信号 = CROSS(C, REF(HHV(H, 20), 1)) AND MA(C, 10) > MA(C, 100)
卖出信号 = CROSS(REF(LLV(L, 25), 1), C)
（详细代码可参考网页56的同花顺公式或网页33的均线过滤模型）。
注意事项
1. 纪律性：需严格遵循信号，避免主观干预，尤其需忍受利润回撤 。
2. 参数优化：20日/55日周期可根据市场特性调整，如短线可改用小时级别均线（如网页33的20小时均线）。
3. 适用性：更适合趋势明显的品种（如黄金、股指），震荡市易频繁止损 。
通过以上口诀与公式，海龟法则将趋势跟踪与风险控制结合，核心在于通过ATR量化波动性，实现科学的仓位管理与止损纪律。
